利用周期自回归模型对1992年宏观经济主要指标的预测及分析

一、前言 众所周知,自回归模型在时间序列分析中是一种使用最广泛的模型,特别是对平稳序列的自回归模型是一种比较理想的模型。但是在宏观经济预测研究中,我们注意到各月度序列都有12个月的周期,或称之为季节性变化规律,且大都有明显的增长趋势,显然其为非平稳序列。对这样的非平稳序列,如果利用一般平稳序列的自回归模型来预测,显然是不合理的,其预测结果也不会理想。 一般来说,研究这种有明显增长趋势的非平稳序列的方法,在已知的文献中,比较常用的方法有两