%0 Journal Article
%T 利用周期自回归模型对1992年宏观经济主要指标的预测及分析
%A 王寿仁
%J 系统工程理论与实践
%D 1992
%I 
%X 一、前言 众所周知,自回归模型在时间序列分析中是一种使用最广泛的模型,特别是对平稳序列的自回归模型是一种比较理想的模型。但是在宏观经济预测研究中,我们注意到各月度序列都有12个月的周期,或称之为季节性变化规律,且大都有明显的增长趋势,显然其为非平稳序列。对这样的非平稳序列,如果利用一般平稳序列的自回归模型来预测,显然是不合理的,其预测结果也不会理想。 一般来说,研究这种有明显增长趋势的非平稳序列的方法,在已知的文献中,比较常用的方法有两
%U http://www.alljournals.cn/get_abstract_url.aspx?pcid=01BA20E8BA813E1908F3698710BBFEFEE816345F465FEBA5&cid=962324E222C1AC1D&jid=1D057D9E7CAD6BEE9FA97306E08E48D3&aid=63702A7ABD6B027A61D230EE2D0CD122&yid=F53A2717BDB04D52&vid=59906B3B2830C2C5&iid=0B39A22176CE99FB&journal_id=1000-6788&journal_name=系统工程理论与实践&referenced_num=0&reference_num=0