BAHADUR ASYMPTOTIC EFFICIENCY FOR PARAMETER ESTIMATE IN MULTIPLE REGRESSION (CONTINUED)
多元回归中参数估计的Bahadur渐近有效性

对于大样本估计,相合估计T_n的误差概率P(|T_n-θ|>ε)当n→∞时,趋于零的速度可以用作选择最优相合估计的标准。本文建立了在多元回归模型中相合估计的渐近有效性的概念,从而推广了Bahadur,S.S.在1960年提出的定义。证明了在一般条件下极大似然估计是渐近有效的,并且提出一种构造有效估计的方法。文中证明的一个指数不等式是解决这类问题的一个强有力的工具。