THE LINEAR MINIMAX ESTIMATE OF REGRESSION COEFFICIENT IN A GENEAL GAVSS-MARXOV MODEL UNDER MATRIX LOSS FUNCTION
矩阵损失下一般Gauss-Markov模型中回归系数的线性MINIMAX估计

Keywords: Estimable function,matrix loss,linear minimax estimate
可估函数,矩阵损失,线性Minimax估计

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Abstract:

设Y是具有均值Xβ和协方差阵σ2V的n维随机向量，Sβ是线性可估函数，这里X，S和V0是已知矩阵，β∈Rp和σ2＞0是未知参数．本文在矩阵损失下研究了线性估计的Minimax性．在适当的假设下，得到了Sβ的唯一线性Minimax估计（有关唯一性在几乎处处意义下理解）．

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