基于Walsh平均的变系数单指标模型的估计

在变系数单指标模型的估计中,基于最小二乘惩罚函数方法是一种主流方法,一般情况下其具有良好的性质,但当参数分布非正态时,其估计结果不够稳健.在前人研究的基础上提出了一种基于Walsh平均的估计方法,并通过算例验证了估计的准确性及在参数分布非正态情形下估计的效率优势