偏度风险价值下供电公司/电力零售公司动态购电组合策略

在存在多个不同类型市场的环境下，供电公司或电力零售公司（简称零售公司）需提前对各市场的电价进行预测以构造最优购电策略。理论上，零售公司只有合理计及购电收益函数的3阶矩（即偏度）才可能得到最优购电策略，因此有必要研究偏度的具体表达形式和应用方法。由于负荷需求具有不确定性，购电过程就具有动态特征。在此背景下，以风险价值（VaR）指标量化零售公司风险，在计及偏度的情况下，构建了零售公司动态购电组合模型，其中，购电量用自回归模型进行模拟。基于该模型，零售公司可以将购电量在多个时段、不同市场中进行合理分配，以兼顾期望利润最大化和风险最小化，从而为零售公司的动态购电决策与风险评估提供了新途径。最后，用算例说明了所述方法的基本特征