复合分位数下的国债利率期限结构研究

本文采用复合分位数回归(CQR)的估计方法对利率期限结构模型贴现率的估计与预报进行研究。实证结果表明，在小样本情形下复合分位数回归方法要比最小二乘法和分位数回归法稳健性更强，表现出对参数.