一类带投资和干扰的双到达过程风险模型

研究了一类带投资和干扰的双到达过程风险模型，其中保费收取为时间 t 的线性函数而两种索赔均为复 合 Poisson 过程，并考虑到投资和随机干扰．利用鞅分析得到了该模型下的破产概率的 Lundberg 不等式及其精确表 达式，利用微分和Itδ公式得到了生存概率的积分微分方程，而且得出了当索赔都服从指数分布时生存概率的微分方程．本文所得结果对保险公司和保险监管部门设置预警措施可提供一定的理论依据