Ising模型在金融市场价格构成中的应用研究

摘要 本文主要利用Sznajd简化的伊辛模型，模拟中国证券市场单个股票的股价形成机制，并与实际个股的收益率及其统计性质进行比较。通过模拟收益率和实际收益率的比较，表明Sznajd模型所给的价格形成机制，和实际证券市场具有一致的统计性质，如都有相同的尖峰厚尾等的普遍特征。而通过与Sznajd模型模拟数据的比较，我们还发现个股正负收益率的统计性质存在明显的不对称性，表明投资人在正负收益率上的交易偏好存在差异。研究显示利用Sznajd模型对证券市场的研究，具有重要的应用价值