基于极值理论的生猪市场价格风险识别与预警研究

运用极值理论，分析1998年1月至2014年6月的月度时间序列数据，以识别生猪市场4个指标的价格风险，并建立预警机制。首先利用仔猪、活猪和猪肉的价格序列构建了生猪市场价格指数，然后以断点检验对其波动率进行了阶段划分;计算得出仔猪、活猪、猪肉及生猪价格指数阈值估计在0.064、0.045、0.040和0.060，基于此对历史数据进行了识别，以确保阈值估计的科学性；以阈值和不同分位数下的风险度量建立了预警机制的单一规则和分级体系，为政府决策部门对生猪市场的价格风险进行识别和干预提供理论参考。