二阶随机占优约束优化问题的遗传算法求解

随机占优是经济学和决策论中的基本概念，在投资组合优化中得到了广泛的应用．遗传算法无须求解目标函数和约束函数的次微分，也不用满足Slater约束规范，解决了约束的半无限性和非光滑性等问题．两个算例表明，遗传算法能很好地解决投资组合优化问题，并且效率得到了很大提高