商业银行市场集中度与风险——基于中国16家上市银行面板数据分析

摘要 笔者研究中国商业银行市场集中度与风险的关系，分别选取郝氏指数、勒纳指数来表征商业银行的市场集中度与商业银行市场势力。通过对中国16家上市商业银行建立固定效应面板数据模型，分析2007—2015年间国内16家商业银行风险的影响因素。研究结果表明：商业银行的市场集中度越高、资产规模越大，商业银行信用风险越小；中国商业银行的市场集中度和市场势力正在逐步降低；商业银行金融创新会提升商业银行信用风险与破产风险。笔者认为，中国上市商业银行的市场化进程正在逐步加深，风险控制能力应该进一步提升。同时，对于商业银行的去行政化应该加速推进，继续深入市场化运作，最终形成制度完善、市场化运作的商业银行市场。