利用端部效应改正的ls+ar模型进行日长变化预报

？针对ls+ar模型在日长变化预报过程中存在的端部效应现象,采用时间序列分析方法对日长变化的序列进行外推,形成一个新的序列,用这个新序列求得ls模型的系数,然后再用ls+ar模型对日长变化原始序列进行预报。实验结果表明,利用端部效应改正的ls+ar模型与ls+ar模型相比,在日长变化的预报精度上有一定的改善,尤其在跨度为中长期时改善更为明显。