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ISSN: 2333-9721
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基于估计过剩需求信息的动态资产分配控制

Keywords: 市场过剩需求,〓市场流动性,〓动态资产分配

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Abstract:

?基于一种离散时间微观结构模型研究了金融市场背后隐含的2个变量:过剩需求和市场流动性,并以此作为市场被低估或高估的决定因素。卡尔曼滤波和极大似然法被用来估计出这2个变量。对中国金融市场中香港和深圳股市中的长江实业和深证综指2支时间序列作了实证分析,结果表明把这种经过滤波的隐含过剩需求信息应用到资产分配策略中是很有意义和有效的。

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