考虑保证金和卖空限制的资产组合优化研究

？充分考虑了在实际资产组合选择中对保证金购买和卖空交易的种种限制,并在此基础上建立了能够较好反映现实交易要求且具有一般意义的多空资产组合选择模型。将包含3n个决策变量的一般模型等价转化成包含2n个决策变量的模型,研究了运用旋转算法求解一般多空资产组合选择模型的步骤,并用一个具体算例验证了该算法的有效性。