修正lagrangian算法在证券组合模型中的应用

？鉴于极大熵法因控制参数太大而会遇到数值计算困难的不足（文献［2］）以及修正lagrangian算法（文献［3］）在计算中不需要控制参数太大的优点，采用了修正lagrangian算法求解极小极大证券组合投资模型，并给出了数值算例。数值结果表明只需控制参数足够大，该算法即可求得有效的证券组合投资方案。