求解cvar投资组合优化问题之改进pso算法

？研究了基于cvar约束的的最优投资决策问题，为避免维数障碍，针对fredrik提出的cvar投资组合优化线性规划模型还原为非线性规划。通过引入缩进因子，改进pso算法，使粒子在迭代过程中保持在可行域内。最后，通过算例证明了该文方法的有效性，计算结果表明，投资组合优化后的损失期望收益率、标准差、受险价值、条件受险价值等重要风险衡量指标都有了较大改进。