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ISSN: 2333-9721
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?动态过拟合f统计量检验股市有效性

, PP. 67-70

Keywords: 有效性,动态检验,过拟合,f统计量

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Abstract:

股市有效性的定量检验方法很多,但都是对所有价格信息进行全程检验。中国股市由于早期价格管制造成的单边走势,用一般方法需要很长的数据量才能克服这种游程数不足的惯性。本检验方法以一年时间段考察股市有效性的变化,并用动态的累计算法计算,可实时监测股市有效性的走向,为证券监管部门提供政策调整依据。

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