？含无风险资产时投资组合的效用最大化

？每个投资者都有一条无差异曲线来表示对预期回报率和标准差的偏好)该文研究了含无风险资产时投资组合的效用最大化问题)利用首创的几何方法求出含无风险资产时投资组合的有效前沿（它在标准差/预期回投率空间中是一条直线），而效用最大化的投资组合是无差异曲线（idc）与有效前沿的切点)利用这一性质，求出了效用最大化的含无风险资产的投资组合.