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天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2004
一种有交易费用的交互式组合证券投资方法, PP. 540-543 Keywords: 组合证券投资,交易费用,收益满意度,风险满意度 Abstract: 针对markowitz组合证券投资模型计算复杂、可操作差等缺陷,基于收益和风险满意度,试图提出更符合市场要求且更可操作的组合投资模型.通过分析提出了一种新的交互式组合证券投资方法,即将不可微的双目标规划问题转化为一个线性规划问题.该方法可以充分考虑投资者的要求.在考虑交易费用的前提下,在整个投资方案达到投资者要求底限的同时,实现收益和风险的权衡,并给出了数值算例.
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