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系统工程理论与实践 2010
基于cvar的raroc对我国开放式基金绩效评价, PP. 1403-1413 Abstract: ？以2006年到2009年的数据对我国开放式基金进行绩效评价.计算cvar和var时都采用新的方法即运用garch,egarch,parch模型和残差服从t和ged分布的组合来计算,接着通过返回测试提高var和cvar精度,并且将cvar与var的结果都进行测试比较.经过实证检验,基于cvar的raroc更准确地衡量了风险,提高了精确度,为基金投资者提供了一个很好的业绩参考指标.
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