重尾性操作风险度量模型与管理模型的连接参数
, PP. 1021-1028
Keywords: 操作风险,连接参数,弹性理论,操作风险价值
Abstract:
？为连接重尾性操作风险的度量模型与管理模型,以弹性分析方法对重尾性操作风险价值的灵敏度进行了理论分析,建立了操作风险关键管理参数的判别模型,并以示例验证了该模型的有效性.该关键管理参数将度量模型与管理模型连接起来,使操作风险管理框架成为一个完整体系,为建立操作风险动态管理系统奠定了基础.在理论上完善了损失分布法在操作风险度量与管理中的应用.
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