带有惩罚项的多项式样条函数利率期限结构模型实证比较
, PP. 735-739
Keywords: 利率期限结构,惩罚函数,gcv方法,遗传算法
Abstract:
？针对多项式样条函数利率期限结构模型在曲线近端存在过度拟合的问题,首先提出了带惩罚项的自适应半参数回归方法来确定拟合函数的未知参数,同时应用广义交叉验证法确定正则化参数,并利用遗传算法求解惩罚因子的最优值.其次与多项式样条函数利率期限结构模型进行了实证比较.结果表明:所给模型能够提高曲线拟合的平滑度,但可能降低曲线的拟合精度.
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