极值理论(evt)方法用于受险价值(var)计算的实证比较与分析

？讨论了根据极值理论(evt)计算受险价值(var)的两类不同的方法:基于矩估计的“两次子样试算法”和极大似然估计法,并给出了各自理论推导过程和计算步骤.同时,把这两类方法与正态分布和经验分布的结果进行了比较.应用四种汇率历史数据进行的实证计算表明,在极端条件下,用极值理论方法估计var具有很高的准确性,而矩估计法的结果又优于极大似然估计法.