基于模糊神经网络和r/s分析的股票市场多步预测

？将输入空间划分为若干个相互重叠的模糊子空间,并在子空间内,利用线性模型对非线性系统进行局部建模,最后内插局部模型的输出,得到非线性系统的全局模糊建模.基于sugeno模糊推理模型的模糊神经网络(自适应网络模糊推理系统anfis)正是上述模糊建模思想的神经网络实现的一种形式.r/s分析表明,上海股票市场的价格波动具有长期记忆性,因而可以预测.基于此,利用anfis对上证综合指数进行多步预测,得到比较好的预测结果.