面板数据下的eg两步法

？针对文献中将时间序列模型的eg两步法直接应用到面板数据模型这一现象，推导了面板数据中使用eg两步法的极限分布，进而指出在面板数据中直接使用时间序列eg两步法存在的问题，并通过montecarlo模拟展示了这一错误应用所存在的过度拒绝零假设的后果.同时，模拟结果还表明，当前实证研究中常用的两种基于eg两步法的面板协整检验，kao协整检验和pedroni协整检验均有其适用范围，对于不同的样本容量组合，两者有限样本表现不尽相同，因此，实证研究应根据样本数据的实际情况选用合适的检验统计量.此外，本文的实证结果表明，弱ppp定理在oecd国家并不成立.