银行集中信用违约预警模型

？集中信用违约会导致银行遭受重大亏损，甚至面临破产风险.在假定银行开展业务和集中信用违约同时发生的基础上，利用冲击模型构建了一种新的银行集中信用违约预警模型.银行开展业务时，先确定一个合理的预警域.当违约的时间间隔小于预警域时，银行就采取相应的风险防范措施：相反，当违约的时间间隔大于预警域时，银行就不采取任何措施.在其它参数不变的条件下，违约速度上升的越大，真实生存函数与假想生存函数之间的差值也就越大，银行也就能够更好地预警集中信用违约.算例表明：当集中信用违约在时间上随机发生的时候，模型也能够很好地进行预警.