基于dag方法的svar模型识别:理论基础和仿真实验

？在递归结构假设条件下，文章证明了svar模型与线性动态因果结构模型是相同的数据生成过程，且svar模型中的同期变量系数矩阵结构与同期变量为节点的dag之间存在特定的对应关系；文章还证明：给定真实的数据生成过程为线性动态因果结构模型，从数据出发，利用现有的ic，sgs，pc等因果结构推断算法可以对同期变量为节点的dag作出正确推断，且这一结论不依赖于变量服从联合高斯分布，从而在理论上证明了基于dag方法构建svar模型识别条件的可行性，并给出该方法下svar模型识别的充要条件；最后，montecarlo仿真结果显示：在扰动项服从不同分布条件下，基于dag方法在构建正确的svar模型识别条件方面均有着非常好的表现，svar模型识别的充要条件也得到了仿真结果的有力支持.