住房抵押贷款证券定价研究
, PP. 46-52
Keywords: 住房抵押贷款证券,提前偿还,期权调整价差
Abstract:
？在分析mbs(mortgage-backedsecurities)定价影响因素的基础上,考虑模型的稳健性和可操作性,利用schwartz和torous定价模型,以建元2007-1rmbs作为研究对象,模拟出bdt利率模型下的利率期限结构,再结合提前还款模型中的psa法确定贷款现金流,进而确定期权调整价差oas,构建了适用于我国的mbs定价模型.
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