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, PP. 27-34
Keywords: H值,Treynor比率,市场指数模型,证券数目,H值,Treynor比率,市场指数模型,证券数目
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进一步研究如何利用H值来筛选证券组.推导了关于H值组成部分相关量的具体表达式,并得到了证券组中去掉最“差”的一种证券后H值改变量满足的一个不等式.
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