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ISSN: 2333-9721
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华东师范大学学报(自然科学版) 2010

跳跃扩散模型下一篮子期货期权定价

, PP. 169-177

蒋英,林建忠

Keywords: 跳跃扩散模型,一篮子期货期权,等价鞅测度,跳跃扩散模型,一篮子期货期权,等价鞅测度

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Abstract:

在多维跳跃扩散期货市场模型下,应用远期鞅测度方法获得了欧式一篮子期货期权的Black-Scholes定价公式.

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