全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...

美式领子期权定价分析

Keywords: 美式领子期权,期权定价,最佳实施边界

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

领子期权为持有人设置了保底收益,也为期权发行方设定了止损上限,是一种低风险的金融产品.本文介绍了美式领子期权的数学模型.它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式,也是一个障碍非凸的自由边界问题.通过引入惩罚方法,运用偏微分方程理论和变分不等式的比较原理分析讨论解的存在唯一性,以及最佳实施边界的相关性质.

References

[1]  JIANG L S. Mathematical Modeling and Methods of Option Pricing[M]. Singapore: World Scientific, 2005.
[2]  FRIEDMAN A. Variational Principle and Free Boundary Problems[M]. [s.l]: John Wiley $\&$ Sons, 1982.
[3]  GUO X, SHEPP L. Some optimal stopping problems with nontrival boundaries for pricing exotic options[J]. Journal of Applied Probability, 2001, 38: 647-658.

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133