马尔可夫链在前沿资产组合中的运用
DOI: 10.11830/ISSN.1000-5013.2009.02.0221
Keywords: 马尔可夫链, 自相关性, 前沿资产组合, 择优标准
Abstract:
将马尔可夫链与资产前沿组合有效结合,以福建板块的5支股票数据做为样本,运用马尔可夫链和自相关性来预测股票在将来的收益率及其分布情况.根据马可维茨理论得出股票市场的前沿组合,对中国股票市场的实例进行实证分析.在择优标准的选取过程中,单位收益的风险最小或是单位风险的收益最大只是一种标准,其选择的方法可以依据相关理论进行选择.
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