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ISSN: 2333-9721
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华侨大学学报(自然科学版) 2006

一类自由边界问题解的渐近性

DOI: 10.3969/j.issn.1000-5013.2006.02.006, PP. 133-136

王志焕

Keywords: 跳扩散模型,抛物积微分方程,自由边界问题,收敛性,美式期权,定价模型

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Abstract:

讨论一类抛物积微分方程自由边界问题解的渐近性.利用偏微分方程的渐近性理论,证明在无界区域上一类抛物积微分方程自由边界问题的解,以及当时间趋于无穷大时,收敛于稳态的积微分方程自由边界问题的解.这一结论可用于解释期权定价中带跳扩散模型,当执行日期趋于无穷大时,美式期权价格及最佳实施边界收敛于永久美式期权价格及最佳实施边界.

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