与股票相关的欧式汇率买入期权定价公式
DOI: 10.11830/ISSN.1000-5013.2008.04.0630
Keywords: 欧式汇率, 买入期权, 期权定价, 鞅定价方法, 风险中性
Abstract:
在标的资产价格服从对数正态过程的条件下,研究与股票相关联的欧式汇率买入期权的定价问题.将对数正态扩散过程表达的随机过程转化为风险中性,并在此条件下用鞅定价方法推导出与股票相关联的欧式汇率买入期权的价格公式.
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