带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价分析

主要讨论带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价问题．资产价格变动既有“正常”的变动，也有“不正常”的变动．“不正常”的变动通常是重要的信息到达所造成的．由于信息的到达往往在一些离散的时间点，因而用Poisson过程来描述这一变动，从而得出了带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价的偏微分方程;此外，将其与资产份额定价方法结合，并通过严格的证明，得到了相应的投资策略．