一阶自回归模型参数变点的假设检验

本文讨论一阶自回归模型自回归参数$\phi$的变点问题.对于一阶自回归模型,在模型的白噪声序列的方差$\sigma^2$已知和未知的条件下,利用最大似然方法,我们分别讨论了模型自回归参数$\phi$的AbruptChange-Point和GradualChange-Point的检测问题.