具有随机保费风险模型的最优分红策略

与经典Cramer-Lundberg风险模型中保费收取过程是时间的线性函数不同,我们考虑聚合的保费收取过程是复合Poisson过程,研究了在此模型下的常数分红策略问题.Dickson和Waters,(2004)指出在破产发生时,股东还应有责任偿付破产时的赤字.因此,在本文中考虑的最优准则是最大化破产发生前的分红折现值与破产发生时赤字的差的期望.做为例子,当个体保费收取额和索赔额均为指数分布时,给出了计算分红障碍的条件