广义Cox模型下的逐步扩大域流相关问题研究

在本文中,我们主要讨论了广义Cox模型的信息流扩大问题.假设在市场中有两类投资者,第一类投资者拥有市场信息,这里由一个维的布朗运动和一个可积随机测度驱动;而第二类投资者具有扩大的信息流,这里假设是由信息流和广义Cox的模型刻画的违约信息流生成.我们建立和刻画了广义Cox模型并且求给出它的主要性质包括生存过程和违约条件密度.与Cox模型显著区别的是,如果违约由广义Cox模型模型刻画,与Cox模型平凡的结果不同的是,鞅的分解更复杂和具有一般性.