时间序列中的协变量调整非参数回归模型

在某些场合,回归模型中的预测变量与响应变量不能被直接观测,而是受到某个可观测变量的影响,在这种情况下人们提出了协变量调整模型.本文在时间序列场合下讨论协变量调整非参数回归模型(CANR),提出了回归函数的两步估计法,在-混合条件下讨论了估计的大样本性质,最后研究了模型在模拟和实际金融数据中的应用.