对左截断数据估计平稳序列

设平稳信号过程$\{X_t\}$被白噪声序列$\{Y_t\}$干扰.只有$X_t>Y_t$时可以观测到信号过程$X_t$,否则只能观测到白噪声$Y_t$.这种数据模型被称为左截断数据模型.本文在左截断数据模型下估计平稳信号过程的$\{X_t\}$均值,自协方差函数,和自相关系数.证明所给的估计量是强相合估计.当$X_t$是自回归序列时,本文给出自回归模型的强相合的参数估计.