Threshold分红策略下带干扰的两类索赔风险模型的Geber-Shiu函数

本文研究了在threshold分红策略下带干扰的两类索赔风险模型的Geber-Shiu函数.这里假设两个索赔计数过程为独立的更新过程,其中一个为Poisson过程另一个为时间间隔服从广义Erlang(2)分布的更新过程.本文得到了threshold分红策略下Gerber-Shiu函数所满足的积分--微分方程及其边界条件.最后,本文指出threshold分红策略下Gerber-Shiu函数可以由不分红(即)时所对应的Geber-Shiu函数和一个齐次积分--微分方程的线性独立解表示出来.