配备FGMCopulas二维随机向量之和的相依性

本文研究了配备Farlie-Gumbel-MorgensternCopulas的二维随机向量之和的相依性,得到了在这类Copulas函数下两个独立的随机向量之和的Kendall及Spearman相依系数的一般公式;并针对边缘分布分别为指数分布的情况推导出了具体的公式;证明了当边缘分布满足一定的条件时,不存在尾部相依性.此外,对于几种不同边缘分布的情况进行了随机模拟与比较.这些方法及结果对两个企业(公司)合并后某两个随机指标之间的相依性问题的研究具有理论指导意义,为这类问题的进一步探索提供了理论基础.