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控制理论与应用 2010
一类厚尾随机信号平稳性的在线bootstrap监测DOI: 10.7641/j.issn.1000-8152.2010.7.CCTA090809 Keywords: 在线监测,厚尾随机信号,平稳性,bootstrap Abstract: 脉冲噪声的干扰使随机信号出现厚尾性.对噪声项服从对称稳定分布的在线厚尾随机信号,提出了基于核加权的方差比率方法来连续监测其平稳性.给出了监测统计量在非平稳原假设下的极限分布,证明了此方法的一致性.为确定监测统计量的临界值并避免估计厚尾指数,提出了bootstrap重抽样方法.最后通过模拟实验和分析两组实际数据说明了本文方法的有效性.
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