估计MA参数的多维强Gevers-Wouters算法及其在构造ARMA新息模型中的应用
DOI: 10.7641/j.issn.1000-8152.2001.5.020
Keywords: 多维滑动平均过程,滑动平均参数估计,谱分解,稳定性,ARMA新息模型
Abstract:
提出了用多维GeversWouters(GW)算法得到稳定的滑动平均(MA)过程的一个频域充分条件,并给出了在构造ARMA新息模型中的应用,给出了保证ARMA新息模型的MA多项式矩阵稳定的一个时域充分条件.仿真结果表明,多维GW算法具有快速收敛的性质.
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