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控制理论与应用 2003
基于Kalman滤波的带相关噪声系统统一的Wiener状态估值器DOI: 10.7641/j.issn.1000-8152.2003.4.019 Keywords: 相关噪声系统,状态估计,Wiener滤波器,Kalman滤波方法 Abstract: 基于Kalman滤波和白噪声估值器,对带非零均值相关噪声系统提出了渐近稳定的统一的和通用的Wiener状态估值器.它们可统一处理滤波、平滑和预报问题,且避免了计算最优初始状态估值.它们揭示了Kalman滤波器和Wiener滤波器之间的关系.一个仿真例子说明其有效性.
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