联立方程组模型中参数估计的随机模拟
Keywords: 联立线性方程组,最小二乘估计,随机模拟,Matlab
Abstract:
介绍了联立线性方程组模型可识别时结构参数矩阵的几种估计：普通最小二乘估计、间接最小二乘估计、两步最小二乘估计、广义最小二乘估计以及三步最小二乘估计，对这５种参数估计进行了随机模拟，表明这些估计中以广义最小二乘估计和三步最小二乘估计为最好．
| [1] | 1王松桂.线性模型的理论及其应用.合肥:安徽教育出版社,1987.8～79
|
| [2] | 2 张淑梅,李勇,夏义川.线性联立模型的确定性问题.北京师范大学学报(自然科学版),1996,21(2):23～57
|
| [3] | 3夏义川.线性联立模型的确定性及函数关系递归方程组的估计问题.北京师范大学数学系论文集,1995.22—30
|
| [4] | 4 Johnston J. Econometric methods. 3rd ed, New York: McGraw-Hill, 1984. 42-48
|
| [5] | 5 Anderson T W. Estimatint linear statistical relationships (1982 Wald Memorial lectures). The Annals ofstatistics, 1984(12): 23-26
|
Full-Text
