高级内部信用风险度量模型方法的比较

本文对目前国际上比较著名的信用风险管理模型CreditMetricsTM、KMV系统、CreditRisk+、CreditPort鄄folioView及其方法进行了一系列比较,研究了模型建立的理论基础以及模型之间的相互关系,阐述了现代信用风险度量技术和方法的特点和发展趋势。这4个新型信用风险度量模型的框架和思路,将对我国金融机构信用风险管理提供有益借鉴。