基于发电期权交易的发电公司决策

研究了电力市场中发电期权交易对发电能力为随机变量的2个发电公司的决策和利润的影响。分别考虑了存在发电期权交易和不存在发电期权交易的2种情况，给出了2种情况下发电公司的最优决策模型。证明了存在发电期权交易情况下的发电公司决策存在Nash均衡点，发电公司可获得更大的期望利润，并给出了发电期权交易价格区间。算例说明发电公司在一级市场中购买的发电期权数量是二级市场中期权交易价格的增函数，并且发电公司存在最大的利润期望值。