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大连理工大学学报 2012
非同质风险组合最优定价DOI: 10.7511/dllgxb201206025, PP. 928-931 Keywords: 非同质风险组合,距离函数,非线性规划方法 Abstract: 对于一个包含非同质风险的保单组合,制定保费时,不仅要考虑到保险公司自身面临的风险,还要考虑到投保人缴纳的保费的公平性,可利用风险和保费之间距离的函数来体现这种公平性．应用非线性优化方法证明了在一定风险水平下,使距离函数负部达到最小时最优保费解的存在性;并通过用二分法和计算机软件编程,求出这个最优解的近似值．最后数值实例验证了结果的正确性．
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